量化选股新利器：有序回归损失函数提升超额收益

2022-10金融投资24📊 华泰证券¥2

📄 文件全名: 《金工深度研究：量化如何追求模糊的正确，有序回归-华泰证券》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理金融工程师
📊 核心数据: Rank IC提升
多空收益提升
超额收益提升
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本研究将有序回归损失函数应用于中证500指增模型，结合分类与回归优点，追求“模糊的正确”。以全连接神经网络或残差图注意力网络为基模型，logistic有序回归显著提升Rank IC和多空收益，集成后年化超额收益与信息比率大幅提升，优于传统mse损失函数。

📋 核心要点(部分)

有序回归原理
选股测试
集成模型
结论

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