2022年10月量化基金月度跟踪：指数回撤下量化基金获取正向超额收益

2022-10金融投资17📊 国海证券¥2

📄 文件全名: 《量化基金月度跟踪（2022年10月）：指数回撤，量化基金获取正向超额收益-国海证券》
🎯 适合读者: 量化基金投资者金融研究员基金经理
📊 核心数据: 0.6%,0.8%,-0.69%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

2022年10月，在指数回撤背景下，量化基金整体获取正向超额收益。主动量化基金跟踪沪深300超额收益均值0.6%，中证500超额0.7%；指数增强基金中证500超额0.8%，沪深300超额0.5%；对冲基金平均绝对收益-0.69%。数据来自国海证券最新报告。

📋 核心要点(部分)

量化基金概况
主动量化基金
指数增强量化基金
对冲量化基金

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