2022年10月量化基金月度跟踪：指数回撤下量化基金获取正向超额收益

报告摘要

2022年10月，在指数回撤背景下，量化基金整体获取正向超额收益。主动量化基金跟踪沪深300超额收益均值0.6%，中证500超额0.7%；指数增强基金中证500超额0.8%，沪深300超额0.5%；对冲基金平均绝对收益-0.69%。数据来自国海证券最新报告。

核心要点

量化基金概况
主动量化基金
指数增强量化基金
对冲量化基金

报告信息

文件全名: 《量化基金月度跟踪（2022年10月）：指数回撤，量化基金获取正向超额收益-国海证券》
适合读者: 量化基金投资者金融研究员基金经理
核心数据: 0.6%,0.8%,-0.69%
核心议题: 金融投资金融投资研究

常见问题

《2022年10月量化基金月度跟踪：指数回撤下量化基金获取正向超额收益》主要包含哪些内容?

2022年10月，在指数回撤背景下，量化基金整体获取正向超额收益。主动量化基金跟踪沪深300超额收益均值0.6%，中证500超额0.7%；指数增强基金中证500超额0.8%，沪深300超额0.5%；对冲基金平均绝对收益-0.69%。数据来自国海证券最新报告。核心数据:0.6%,0.8%,-0.69%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国海证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化基金投资者、金融研究员、基金经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。