2022年Q3量化策略总结：市场普跌后市震荡，华创证券多模型择时与行业轮动分析

报告摘要

华创证券2022年Q3量化策略总结：三大指数大跌，上证综指跌11.01%、深成指跌16.42%、创业板指跌18.56%。择时模型表现稳健，机构龙虎榜择时模型绝对收益4.89%，智能算法500收益9.25%。行业轮动策略年化22.34%，相对等权超额10.77%。选股CANSLIM 2.0策略年化29.2%，阿尔法23.7%。后市短期多空互现，倾向震荡。

📋 核心要点(部分)

1. 择时模型
2. 行业轮动
3. 选股策略