金融工程主题报告：风险再平衡基于时序动量的大类资产配置模型｜安信证券2017
本报告由安信证券发布，提出基于时序动量因子和期望亏损（ES）的“安信风险再平衡”模型，将组合构建分解为阿尔法模块和风险模块。回测显示，2006-2017年六类大类资产组合年化收益18.73%，夏普比率1.23，月均换手率23%，显著优于等权基准和风险平价模型。报告详细阐述了均线择时策略、ES平衡模型及参数敏感性测试，适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置分析师及金融工程从业者参考。
报告摘要
本报告由安信证券发布，提出基于时序动量因子和期望亏损（ES）的“安信风险再平衡”模型，将组合构建分解为阿尔法模块和风险模块。回测显示，2006-2017年六类大类资产组合年化收益18.73%，夏普比率1.23，月均换手率23%，显著优于等权基准和风险平价模型。报告详细阐述了均线择时策略、ES平衡模型及参数敏感性测试，适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置分析师及金融工程从业者参考。
核心要点
- 本篇报告的独到之处
- 概述
- 基于时序动量的均线择时策略
- 定量风险控制原则——ES平衡模型
- 总结和研究计划
- 主要参考文献
报告信息
- 文件全名
- 《金融工程主题报告：风险再平衡基于时序动量的大类资产配置模型-安信证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 年化收益18.73%
- 夏普比率1.23
- 月均换手率23%
- 年化波动率13.75%
- 核心议题
常见问题
《金融工程主题报告：风险再平衡基于时序动量的大类资产配置模型｜安信证券2017》主要包含哪些内容?
本报告由安信证券发布，提出基于时序动量因子和期望亏损（ES）的“安信风险再平衡”模型，将组合构建分解为阿尔法模块和风险模块。回测显示，2006-2017年六类大类资产组合年化收益18.73%，夏普比率1.23，月均换手率23%，显著优于等权基准和风险平价模型。报告详细阐述了均线择时策略、ES平衡模型及参数敏感性测试，适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置分析师及金融工程从业者参考。核心数据:年化收益18.73%;夏普比率1.23;月均换手率23%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由安信证券发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 23。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置分析师、金融工程从业者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、时序动量、安信证券等议题。
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