中证800行业轮动策略｜基于公募基金偏好的量化投资研究-银河证券2017

报告摘要

本报告由银河证券于2017年10月发布，聚焦中证800行业轮动策略，创新性地基于公募基金偏好构建投资模型。核心方法包括用指数拟合基金净值、计算跟踪误差及模式识别，策略当前配置中证医药。回溯测试显示策略有效，并进行了单调性测试。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、公募基金研究员及策略投资者参考，提供行业轮动新视角。

📋 核心要点(部分)

1. 一、用指数拟合基金净值
2. 二、策略思路
3. 三、策略回溯测试结果（方法参数、结果、单调性测试）
4. 四、风险提示
5. 附录