中证800行业轮动策略｜基于公募基金偏好的量化投资研究-银河证券2017
本报告由银河证券于2017年10月发布，聚焦中证800行业轮动策略，创新性地基于公募基金偏好构建投资模型。核心方法包括用指数拟合基金净值、计算跟踪误差及模式识别，策略当前配置中证医药。回溯测试显示策略有效，并进行了单调性测试。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、公募基金研究员及策略投资者参考，提供行业轮动新视角。
报告摘要
本报告由银河证券于2017年10月发布，聚焦中证800行业轮动策略，创新性地基于公募基金偏好构建投资模型。核心方法包括用指数拟合基金净值、计算跟踪误差及模式识别，策略当前配置中证医药。回溯测试显示策略有效，并进行了单调性测试。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、公募基金研究员及策略投资者参考，提供行业轮动新视角。
核心要点
- 一、用指数拟合基金净值
- 二、策略思路
- 三、策略回溯测试结果（方法参数、结果、单调性测试）
- 四、风险提示
- 附录
报告信息
- 文件全名
- 《量化策略：中证800行业轮动，基于公募基金的偏好-银河证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 跟踪误差0.0002971
- 样本期2013-03-29至2017-01-06
- 策略当前配置中证医药
- 核心议题
常见问题
《中证800行业轮动策略｜基于公募基金偏好的量化投资研究-银河证券2017》主要包含哪些内容?
本报告由银河证券于2017年10月发布，聚焦中证800行业轮动策略，创新性地基于公募基金偏好构建投资模型。核心方法包括用指数拟合基金净值、计算跟踪误差及模式识别，策略当前配置中证医药。回溯测试显示策略有效，并进行了单调性测试。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、公募基金研究员及策略投资者参考，提供行业轮动新视角。核心数据:跟踪误差0.0002971;样本期2013-03-29至2017-01-06;策略当前配置中证医药。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由银河证券发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 23。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、公募基金研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、轮动策略、量化投资、银河证券等议题。
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