东吴证券新价量相关性RPV选股因子：技术分析拥抱选股因子系列十一

报告摘要

本报告提出新价量相关性RPV选股因子，结合日内与隔夜价量信息，IC均值-0.034，年化ICIR-2.55，多空对冲年化收益17.33%，月度胜率81.37%，最大回撤仅5.23%，显著提升CPV因子稳定性。

《东吴证券新价量相关性RPV选股因子：技术分析拥抱选股因子系列十一》主要包含哪些内容?

本报告提出新价量相关性RPV选股因子，结合日内与隔夜价量信息，IC均值-0.034，年化ICIR-2.55，多空对冲年化收益17.33%，月度胜率81.37%，最大回撤仅5.23%，显著提升CPV因子稳定性。核心数据:-0.034;17.33%;81.37%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 26。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程师、股票投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、选股因子、RPV、技术等议题。