基于分析师预测数据的行业轮动策略构建方法 - 国泰君安研报

报告摘要

本报告采用行业多因子框架，筛选9个分析师预测因子合成复合因子，历史回测年化收益16.65%，超额年化11.44%。2022年9月持仓食品饮料、煤炭等，为投资者提供量化行业轮动策略参考。

《基于分析师预测数据的行业轮动策略构建方法 - 国泰君安研报》主要包含哪些内容?

本报告采用行业多因子框架，筛选9个分析师预测因子合成复合因子，历史回测年化收益16.65%，超额年化11.44%。2022年9月持仓食品饮料、煤炭等，为投资者提供量化行业轮动策略参考。核心数据:16.65%,11.44%,9。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国泰君安发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 43。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、行业研究员、资产配置人员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、数据等议题。