基于分析师预测数据的行业轮动策略构建方法 - 国泰君安研报

2022-10金融投资43📊 国泰君安¥2

📄 文件全名: 《行业配置研究系列06：如何基于分析师预测数据构建行业轮动策略-国泰君安》
🎯 适合读者: 量化投资者行业研究员资产配置人员
📊 核心数据: 16.65%,11.44%,9
🏷️ 核心议题: #金融投资#数据

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报告摘要

本报告采用行业多因子框架，筛选9个分析师预测因子合成复合因子，历史回测年化收益16.65%，超额年化11.44%。2022年9月持仓食品饮料、煤炭等，为投资者提供量化行业轮动策略参考。

📋 核心要点(部分)

行业配置研究框架
分析师预测因子计算方法
分析师预测单因子测试
行业轮动策略构建

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