盈余公告日资产定价：国信证券学术文献研究揭示Beta与超额收益正相关

本报告分析盈余公告日的资产定价，发现市场Beta敞口与超额收益在领先盈余公告日(LEAD)上呈显著正相关，LEAD仅占5%交易日却贡献三分之一累计超额回报。提出混合策略年化夏普0.306，显著高于传统策略，为投资者提供量化新视角。核心数据:0.306。

本报告由国信证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 16。

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适合投资者、量化研究员、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、Beta、揭示等议题。