盈余公告日资产定价：国信证券学术文献研究揭示Beta与超额收益正相关

2022-10金融投资16📊 国信证券¥2

📄 文件全名: 《学术文献研究第44期：盈余公告日的资产定价-国信证券》
🎯 适合读者: 投资者量化研究员金融分析师
📊 核心数据: 0.306
🏷️ 核心议题: #金融投资#Beta#揭示

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报告摘要

本报告分析盈余公告日的资产定价，发现市场Beta敞口与超额收益在领先盈余公告日(LEAD)上呈显著正相关，LEAD仅占5%交易日却贡献三分之一累计超额回报。提出混合策略年化夏普0.306，显著高于传统策略，为投资者提供量化新视角。

📋 核心要点(部分)

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