深度学习研究报告之四：趋势策略的深度学习增强｜广发证券2017

报告摘要

本报告由广发证券出品，提出一种基于循环神经网络（RNN）的趋势策略深度学习增强方案。核心亮点：1）利用早盘行情数据预测当日趋势策略盈利概率，智能筛选交易信号；2）样本外回测（2014-2017）年化收益率18.47%，最大回撤仅-8.63%，盈亏比2.27；3）策略对交易成本不敏感，单笔平均收益高；4）详细对比EMDT策略、成份股一致性策略等传统方法。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、AI应用开发者阅读，是深度学习在量化投资领域落地的经典案例。

📋 核心要点(部分)

1. 一、背景介绍：趋势策略的信号筛选
2. 二、循环神经网络
3. 三、策略与实证分析
4. 四、总结与讨论