跨式统计套利策略领跑期权策略 国泰君安期货2022年10月报告

2022-10金融投资15📊 国泰君安期货¥2
📄 文件全名
《跨式统计套利策略领跑期权策略-国泰君安期货》
🎯 适合读者
期权交易者量化投资者金融研究员
📊 核心数据
  1. 0.0%
  2. 0.05%
  3. 0.86%
🏷️ 核心议题
#金融投资#金融投资研究
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报告摘要

本报告由国泰君安期货发布，聚焦2022年10月期权策略表现。跨式统计套利策略在沪深300股指期权和上证50ETF期权中领跑，分别录得0.0%和0.05%的收益；中证1000股指期权中卖出看跌策略收益0.86%。累计收益自2022年1月1日起，无杠杆，为期权交易者提供量化参考。

📋 核心要点(部分)

  1. 本周行情回顾
  2. 策略具体描述

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