基于财报的业绩超预期度量：因子选股系列之八十五，SUG因子RankIC达6.51%
东方证券发布因子选股系列报告，多角度度量业绩超预期。传统SUE、SUR因子基础上，新增毛利SUG因子，RankIC分别达6.51%（沪深300）和4.16%（中证全指），优于SUE的5.72%和4.06%。利用业绩预告改进SUE因子，构建EBIAS因子；采用大单占比等指标捕捉市场反应；通过时序网络学习历史序列生成alpha因子，多头年化超额收益14.21%。
报告摘要
东方证券发布因子选股系列报告，多角度度量业绩超预期。传统SUE、SUR因子基础上，新增毛利SUG因子，RankIC分别达6.51%（沪深300）和4.16%（中证全指），优于SUE的5.72%和4.06%。利用业绩预告改进SUE因子，构建EBIAS因子；采用大单占比等指标捕捉市场反应；通过时序网络学习历史序列生成alpha因子，多头年化超额收益14.21%。
核心要点
- 传统业绩超预期刻画
- 业绩预告补充应用
- 市场反应与时序网络
报告信息
- 文件全名
- 《因子选股系列之八十五：基于财报的业绩超预期度量-东方证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 6.51%, 4.16%, 14.21%
- 核心议题
常见问题
《基于财报的业绩超预期度量：因子选股系列之八十五，SUG因子RankIC达6.51%》主要包含哪些内容?
东方证券发布因子选股系列报告，多角度度量业绩超预期。传统SUE、SUR因子基础上，新增毛利SUG因子，RankIC分别达6.51%（沪深300）和4.16%（中证全指），优于SUE的5.72%和4.06%。利用业绩预告改进SUE因子，构建EBIAS因子；采用大单占比等指标捕捉市场反应；通过时序网络学习历史序列生成alpha因子，多头年化超额收益14.21%。核心数据:6.51%, 4.16%, 14.21%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东方证券发布,发布于 2022 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2022 年,全文约 26。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、金融工程师、股票投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、RankIC、SUG、财报等议题。
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