财报预期优选：全市场分析师预期与财报数据构建行业轮动策略 - 华鑫证券金融工程专题

报告摘要

本报告基于全市场分析师预期与静态财报数据构建行业轮动策略，年化超额收益达11.37%，近五年多空最大回撤仅7%，历史超额获取率65.71%。结合资金流策略可实现1+1>2效果，多头夏普比率超1。

📋 核心要点(部分)

1. 如何有效提取基本面中的信息, 基于财报预期复合指标有效性, 风险提示