私募指增因子分析方法：从Barra框架到主动暴露的得与失——金融工程专题报告

本报告针对私募指数增强产品，设计了一套风险因子暴露分析方法，在数据匮乏下取得良好效果。研究发现，大的风格敞口和小的行业敞口会导致较差收益；沪深300指增产品业绩延续性最强，加入风险轮动因子可显著提升筛选组合收益。

本报告由华宝证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 19.0。

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适合私募基金经理、量化研究员、金融工程师等读者参考。

重点分析了金融投资、Barra、主动暴露、金融工程等议题。