证监会启动深证100ETF期权上市工作-信达证券20221127-基差与套利策略分析

报告摘要

2022年11月25日证监会批准深交所上市深证100ETF期权，信达证券于明明团队发布点评报告。报告详细分析期权上市背景，并给出IC、IF、IH、IM四大期指基差变化：IC季月贴水-0.56%，IF升水1.53%，IH升水3.09%。同时展示期现对冲与跨期套利策略表现，今年以来IC跨期套利收益率达5.46%。适合量化投资者与衍生品交易者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 深证100ETF期权上市
2. 期现对冲策略表现
3. 跨期套利策略表现
4. 基差收敛变动分析