证监会启动深证100ETF期权上市工作-信达证券20221127-基差与套利策略分析
2022年11月25日证监会批准深交所上市深证100ETF期权，信达证券于明明团队发布点评报告。报告详细分析期权上市背景，并给出IC、IF、IH、IM四大期指基差变化：IC季月贴水-0.56%，IF升水1.53%，IH升水3.09%。同时展示期现对冲与跨期套利策略表现，今年以来IC跨期套利收益率达5.46%。适合量化投资者与衍生品交易者参考。
报告摘要
2022年11月25日证监会批准深交所上市深证100ETF期权，信达证券于明明团队发布点评报告。报告详细分析期权上市背景，并给出IC、IF、IH、IM四大期指基差变化：IC季月贴水-0.56%，IF升水1.53%，IH升水3.09%。同时展示期现对冲与跨期套利策略表现，今年以来IC跨期套利收益率达5.46%。适合量化投资者与衍生品交易者参考。
核心要点
- 深证100ETF期权上市
- 期现对冲策略表现
- 跨期套利策略表现
- 基差收敛变动分析
报告信息
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常见问题
《证监会启动深证100ETF期权上市工作-信达证券20221127-基差与套利策略分析》主要包含哪些内容?
2022年11月25日证监会批准深交所上市深证100ETF期权，信达证券于明明团队发布点评报告。报告详细分析期权上市背景，并给出IC、IF、IH、IM四大期指基差变化：IC季月贴水-0.56%，IF升水1.53%，IH升水3.09%。同时展示期现对冲与跨期套利策略表现，今年以来IC跨期套利收益率达5.46%。适合量化投资者与衍生品交易者参考。核心数据:-0.56%;1.53%;3.09%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由信达证券发布,发布于 2022 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2022 年,全文约 21.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化投资者、ETF期权交易者、金融工程分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、信达证券、套利策略、ETF等议题。
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