基于高频快照数据的量价背离选股因子：Alpha掘金系列之二

报告摘要

本报告构建高频量价背离因子，捕捉价格与成交量的背离特征，日频合成因子IC超4%，多空组合年化收益率41.19%，夏普比率3.80；周频因子IC达6.27%，结合传统因子构建中证1000指数增强策略，年化超额收益11.90%，信息比率2.27。

📋 核心要点(部分)

1. 量价背离现象与股票收益预测,量价背离因子构建,周频因子有效性,中证1000指数增强策略,风险提示