国信相对强弱指标GSRS在资产配置中的应用｜量化投资技术系列之二十七

报告简介

本报告由国信证券金融工程团队撰写，深入解析GSRS（国信相对强弱指标）在资产配置中的实战应用。通过五大类资产轮动模拟（股票债券基金、权益固收、一二类行业、周期非周期、大小盘），展示GSRS模型如何有效捕捉资产运行规律，实现超额收益。核心数据：股票债券基金轮动组合收益率417.95%，超越基准212.36%；大小盘轮动组合收益率563.79%，超越基准306.91%。适合量化研究员、资产配置经理、FOF投资经理、金融工程从业者及对量化策略感兴趣的投资者。

报告目录

概述、GSRS在证券投资基金市场轮动的应用、GSRS在权益类市场配置的应用、GSRS在一、二类行业配置的应用、GSRS在周期非周期配置的应用、GSRS在大小盘配置的应用、总结