量化选基因子测试初探：如何通过因子优选公募基金获取超额收益

2022-11金融投资📊 上海证券基金评价研究中心¥2

📄 文件全名: 《量化选基系列研究报告：量化选基金之因子测试初探-上海证券》
🎯 适合读者: 基金投资者量化研究员金融从业者
📊 核心数据: 979.60%
414.92%
572.39%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告由上海证券基金评价研究中心发布，基于偏权益基金常见因子测试，发现过去收益率、波动率、最大回撤、夏普比等因子对未来收益具有显著预测性。公募基金长期Alpha收益可观，中国股基指数累计收益率979.60%，远跑赢沪深300（414.92%）和中证500（572.39%）。因子分层效果明显，为构建超越同类基金的组合提供量化依据。

📋 核心要点(部分)

基金因子检验意义
过去收益率因子测试
风险指标因子测试
夏普比因子测试

量化选基因子测试初探：如何通过因子优选公募基金获取超额收益

报告维度

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