长端动量2.0：长期低换手多头显著的量价因子-开源量化评论

2022-11金融投资📊 开源证券¥2

📄 文件全名: 《开源量化评论（67）：长端动量2.0，长期、低换手、多头显著的量价因子-开源证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师投资经理
📊 核心数据: 6.92%
20.26%
18.09%
🏷️ 核心议题: #金融投资#长端动量#量价因子

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报告摘要

开源证券发布长端动量2.0因子，通过改进振幅切割有效捕捉A股动量效应。因子RankIC达6.92%，IR为2.75，多头年化收益20.26%，月均换手率34.28%，多空年化收益18.09%，显著优于1.0版本，且在大盘股和基本面因子上兼容性更佳。

📋 核心要点(部分)

长端动量1.0：去伪存真
长端动量2.0多头收益提升3.3%
长端动量2.0相比高频量价更适用大盘股

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