长端动量2.0：长期低换手多头显著的量价因子-开源量化评论

报告摘要

开源证券发布长端动量2.0因子，通过改进振幅切割有效捕捉A股动量效应。因子RankIC达6.92%，IR为2.75，多头年化收益20.26%，月均换手率34.28%，多空年化收益18.09%，显著优于1.0版本，且在大盘股和基本面因子上兼容性更佳。

《长端动量2.0：长期低换手多头显著的量价因子-开源量化评论》主要包含哪些内容?

开源证券发布长端动量2.0因子，通过改进振幅切割有效捕捉A股动量效应。因子RankIC达6.92%，IR为2.75，多头年化收益20.26%，月均换手率34.28%，多空年化收益18.09%，显著优于1.0版本，且在大盘股和基本面因子上兼容性更佳。核心数据:6.92%;20.26%;18.09%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由开源证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 16.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、长端动量、量价因子等议题。