机器学习基本面量化投资：景气政策流动性行业配置策略-中信证券

2022-11金融投资📊 中信证券¥2

📄 文件全名: 《机器学习系列：投资应用专题，聚焦景气、政策与流动性，探索基本面量化投资应用-中信证券》
🎯 适合读者: 机构投资者量化研究员基本面分析师
📊 核心数据: 102.98%
-16.75%
77.27%
🏷️ 核心议题: #金融投资#配置策略#中信证券

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报告摘要

本报告由中信证券研究部发布，聚焦A股行业轮动，利用机器学习技术构建景气分位、政策情绪、流动性三个基本面量化指标。单指标回测显示年化超额收益率约10%，综合策略在2018-2022年实现绝对收益率90.02%，相对沪深300超额收益率102.98%，最大回撤仅-16.75%。为投资者提供低频、稳健的行业配置方案。

📋 核心要点(部分)

核心观点
基本面量化指标构建
单指标回测
综合行业配置策略

机器学习基本面量化投资：景气政策流动性行业配置策略-中信证券

报告维度

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