业绩预告信息披露质量因子构建与改进：申万宏源量化选股新思路

2022-11金融投资📊 申万宏源¥2

📄 文件全名: 《金工量化新思路系列之八：业绩预告信息披露质量因子的构建与改进-申万宏源》
🎯 适合读者: 量化研究员金融分析师投资经理
📊 核心数据: -2.77%
0.61%
-0.86
🏷️ 核心议题: #金融投资#改进

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报告摘要

本报告从业绩预告区间宽度和偏离度两个维度构建信息披露质量因子，RankIC均值达-2.77%，IR为-0.86，多头月均超额收益0.61%。结合薪酬激励、股权结构、股利分配等因子合成为公司治理因子，在中证全指等样本空间选股效果显著，为量化投资提供新视角。

📋 核心要点(部分)

业绩预告信息披露质量因子构建
因子回测表现
公司治理因子合成
样本空间表现

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