基于经济周期的BL模型资产配置报告_中信期货2022年资产配置模型系列

2022-11金融投资📊 中信期货¥2

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报告摘要

本文提出将经济周期与BL模型结合的实用方法，回测显示景气度周期下年化收益率达8.59%，货币信用周期达7.16%，显著优于等权重策略的3.96%。可用于固收+策略构建和资产配比建议，提升夏普比率至0.89。

本文提出将经济周期与BL模型结合的实用方法，回测显示景气度周期下年化收益率达8.59%，货币信用周期达7.16%，显著优于等权重策略的3.96%。可用于固收+策略构建和资产配比建议，提升夏普比率至0.89。核心数据:8.59%;7.16%;3.96%。

本报告由中信期货发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年。

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适合资产配置投资者、金融分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、经济周期、中信期货、BL等议题。