本报告由兴业证券出品，作为“猎金系列十六”，深入挖掘雪球网非格式化用户发帖文本，通过机器学习构建情绪因子选股策略。研究覆盖2014年1月至2017年7月共3065万篇帖子，采用SVM模型实现样本内精准度70.16%，正向情绪召回率76.9%，负向情绪召回率68.2%。核心发现：负向情绪比因子在中证500股票池中选股能力突出，与反转因子结合的双因子增强策略年化超额收益11.6%，夏普比率1.87，最大回撤仅6.5%，显著优于单一反转因子。适合量化研究员、金融分析师、投资经理、数据科学家及对A股情绪因子感兴趣的投资者。
本报告由兴业证券出品，作为“猎金系列十六”，深入挖掘雪球网非格式化用户发帖文本，通过机器学习构建情绪因子选股策略。研究覆盖2014年1月至2017年7月共3065万篇帖子，采用SVM模型实现样本内精准度70.16%，正向情绪召回率76.9%，负向情绪召回率68.2%。核心发现：负向情绪比因子在中证500股票池中选股能力突出，与反转因子结合的双因子增强策略年化超额收益11.6%，夏普比率1.87，最大回撤仅6.5%，显著优于单一反转因子。适合量化研究员、金融分析师、投资经理、数据科学家及对A股情绪因子感兴趣的投资者。
本报告由兴业证券出品，作为“猎金系列十六”，深入挖掘雪球网非格式化用户发帖文本，通过机器学习构建情绪因子选股策略。研究覆盖2014年1月至2017年7月共3065万篇帖子，采用SVM模型实现样本内精准度70.16%，正向情绪召回率76.9%，负向情绪召回率68.2%。核心发现：负向情绪比因子在中证500股票池中选股能力突出，与反转因子结合的双因子增强策略年化超额收益11.6%，夏普比率1.87，最大回撤仅6.5%，显著优于单一反转因子。适合量化研究员、金融分析师、投资经理、数据科学家及对A股情绪因子感兴趣的投资者。核心数据:样本内精准度70.16%;正向情绪召回率76.9%;负向情绪召回率68.2%。
本报告由兴业证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 22。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合量化研究员、金融分析师、投资经理、数据科学家等读者参考。
重点分析了金融投资、兴业证券等议题。