基于非参贝叶斯的基金经理评价模型 FOF配置策略 年化收益增厚7%

2022-11金融投资📊 中信期货¥2
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《FOF配置公募基金研究系列专题报告之二：基于非参贝叶斯的基金经理评价模型-中信期货》
🎯 适合读者
FOF投资者基金经理量化研究员
📊 核心数据
  1. 2022
🏷️ 核心议题
#金融投资#非参贝叶斯#配置策略#FOF
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报告摘要

中信期货研报基于非参贝叶斯方法构建权益型基金经理主动管理能力评价模型，将业绩点估计转为分布估计，通过狄利克雷过程聚类，灵活度高、不确定性低、样本可比性强。策略优选左偏态分布基金经理，年化收益增厚约7%，超额表现稳定。

📋 核心要点(部分)

  1. 模型构建
  2. 分布特征
  3. 策略效果
  4. 风险提示

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