基于异常现金流模型的真实盈余管理因子——因子选股系列之二（东北证券）

2022-11金融投资📊 东北证券¥2
📄 文件全名
《因子选股系列之二：基于异常现金流模型的真实盈余管理因子（一）-东北证券》
🎯 适合读者
量化研究员基金经理个人投资者
📊 核心数据
  1. 14.52%
  2. 1.84
  3. 1.37
🏷️ 核心议题
#金融投资#东北证券
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报告摘要

东北证券发布因子选股系列研报，创新提出基于异常现金流模型的真实盈余管理因子，经A股回测，季度因子ABCFO_Q1多空年化收益14.52%，夏普1.84，卡玛1.37，在多数行业有效，助力识别公司真实盈余管理，规避投资风险。

📋 核心要点(部分)

  1. 研究背景
  2. 年度因子表现
  3. 季度因子表现
  4. 行业有效性
  5. 相关报告

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