基于经济周期的BL模型在资产配置中的应用-20221115-中信期货

2022-11金融投资📊 中信期货¥2

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报告摘要

本文提出将经济周期和BL模型结合的实用方法，回测显示景气度周期和货币信用周期下表现突出。年化收益率最高达8.59%（景气度周期），夏普比率0.89。提供固收+策略构建及资产配比建议。

本文提出将经济周期和BL模型结合的实用方法，回测显示景气度周期和货币信用周期下表现突出。年化收益率最高达8.59%（景气度周期），夏普比率0.89。提供固收+策略构建及资产配比建议。核心数据:8.59%;7.16%;6.38%。

本报告由中信期货发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年。

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适合资产配置研究员、基金经理、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、资产配置中、经济周期、中信期货等议题。