本报告由国信证券金融工程团队发布，系统比较了中证700指数基金抽样复制中不分层加权、分层加权与最优化三种模型的跟踪误差、交易成本与流动性表现。实证表明：不分层抽样在样本数500以上时，日均跟踪误差小于0.324%，年化跟踪误差低于5.12%，流通市值覆盖超82.35%，且交易成本最低（每次调整费用小于0.088%），是构建中证700指数基金的推荐方案。适合量化研究员、指数基金经理、金融工程分析师及资产配置从业者参考。
本报告由国信证券金融工程团队发布，系统比较了中证700指数基金抽样复制中不分层加权、分层加权与最优化三种模型的跟踪误差、交易成本与流动性表现。实证表明：不分层抽样在样本数500以上时，日均跟踪误差小于0.324%，年化跟踪误差低于5.12%，流通市值覆盖超82.35%，且交易成本最低（每次调整费用小于0.088%），是构建中证700指数基金的推荐方案。适合量化研究员、指数基金经理、金融工程分析师及资产配置从业者参考。
本报告由国信证券金融工程团队发布，系统比较了中证700指数基金抽样复制中不分层加权、分层加权与最优化三种模型的跟踪误差、交易成本与流动性表现。实证表明：不分层抽样在样本数500以上时，日均跟踪误差小于0.324%，年化跟踪误差低于5.12%，流通市值覆盖超82.35%，且交易成本最低（每次调整费用小于0.088%），是构建中证700指数基金的推荐方案。适合量化研究员、指数基金经理、金融工程分析师及资产配置从业者参考。核心数据:不分层抽样日均跟踪误差<0.324%;年化跟踪误差<5.12%;流通市值覆盖>82.35%。
本报告由国信证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 13。
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适合量化研究员、指数基金经理、金融工程分析师、资产配置从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、分层抽样等议题。