Fama-French三因子模型问世三十周年重温经典｜德邦证券金融工程专题

2022-11金融投资📊 德邦证券¥2

📄 文件全名: 《德邦金工Fama因子模型专题一：Fama_French三因子模型问世三十周年系列之一，重温经典-德邦证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融从业者学术研究者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#French#Fama

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报告摘要

Fama-French三因子模型是量化金融经典模型，包含市场因子、规模因子(SMB)和账面市值比因子(HML)。文章详解因子构建及25个组合回归，将显著截距项从9个降至3个，显著提升解释力。适用于资产定价、组合管理等场景。

📋 核心要点(部分)

因子构建
时间序列回归
模型应用

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