Fama-French三因子模型问世三十周年重温经典｜德邦证券金融工程专题

2022-11金融投资📊 德邦证券¥2

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报告摘要

Fama-French三因子模型是量化金融经典模型，包含市场因子、规模因子(SMB)和账面市值比因子(HML)。文章详解因子构建及25个组合回归，将显著截距项从9个降至3个，显著提升解释力。适用于资产定价、组合管理等场景。

本报告由德邦证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年。

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适合量化研究员、金融从业者、学术研究者等读者参考。

重点分析了金融投资、French、Fama等议题。