基金业绩归因模型解析与探讨：7大模型助力组合收益分解

2022-11金融投资📊 西南证券¥2

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报告摘要

本文系统梳理2大类基金业绩归因方法（回归法与持仓分析法）及7个具体模型，包括单期Brinson、BF、多期BF、多因子、选股择时、风格配置和因子模型。通过实证展示基金A的超额收益来源，揭示规模、流动性等因子暴露变化。适合基金研究、量化分析及投资决策参考。

本文系统梳理2大类基金业绩归因方法（回归法与持仓分析法）及7个具体模型，包括单期Brinson、BF、多期BF、多因子、选股择时、风格配置和因子模型。通过实证展示基金A的超额收益来源，揭示规模、流动性等因子暴露变化。适合基金研究、量化分析及投资决策参考。核心数据:7个模型;单期Brinson。

本报告由西南证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年。

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适合基金经理、量化研究员、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、探讨等议题。