可转债基金投资行为跟踪与配置思路：固收量化研究系列之四（招商证券）

覆盖 2022 年,全文共 29 页。

报告摘要

本报告通过构造基金持仓模型和因子模型，跟踪可转债基金的仓位变动与风格偏好。基于模型结果构建的转债基金三因子FOF组合年化收益率14.65%，收益回撤比0.8；双债FOF市场中性组合年化收益率8.85%，最大回撤6.11%。为投资者提供转债基金配置的量化参考。

《可转债基金投资行为跟踪与配置思路：固收量化研究系列之四（招商证券）》主要包含哪些内容?

本报告通过构造基金持仓模型和因子模型，跟踪可转债基金的仓位变动与风格偏好。基于模型结果构建的转债基金三因子FOF组合年化收益率14.65%，收益回撤比0.8；双债FOF市场中性组合年化收益率8.85%，最大回撤6.11%。为投资者提供转债基金配置的量化参考。核心数据:14.65%;8.85%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由招商证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文共 29 页。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金投资者、金融工程分析师、可转债投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、配置思路、固收量化、系列之四等议题。