可转债基金投资行为跟踪与配置思路：固收量化研究系列之四（招商证券）

2022-11金融投资📊 招商证券¥2

📄 文件全名: 《固收量化系列研究之四：可转债基金的投资行为跟踪与配置思路-招商证券》
🎯 适合读者: 基金投资者金融工程分析师可转债投资者
📊 核心数据: 14.65%
8.85%
🏷️ 核心议题: #金融投资#配置思路#固收量化#系列之四

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报告摘要

本报告通过构造基金持仓模型和因子模型，跟踪可转债基金的仓位变动与风格偏好。基于模型结果构建的转债基金三因子FOF组合年化收益率14.65%，收益回撤比0.8；双债FOF市场中性组合年化收益率8.85%，最大回撤6.11%。为投资者提供转债基金配置的量化参考。

📋 核心要点(部分)

构造基金持仓模型
构造基金因子模型
模型准确度检验
转债基金FOF组合构建
双债FOF市场中性组合

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