深度学习优化限价订单簿高频择时模型-中信期货量化研究

报告摘要

报告基于牛津大学量化金融实验室提出的高频择时策略，使用超400万条限价订单簿数据，构建深度学习网络（CNN+LSTM）优化择时模型，实验证明空间和时间序列特征提取显著提升预测准确率，为金融期货高频交易提供数据基础。

📋 核心要点(部分)

1. 基于限价订单簿的择时策略逻辑
2. 订单簿数据结构剖析
3. 深度学习模型构建与对比
4. 预测准确率分析
5. 后续优化方向