基金持仓还原在行业轮动中的应用：公募基金持仓还原与行业轮动策略构建

报告摘要

基于公募基金季报持仓还原和月度行业持仓计算，构建行业轮动策略。2012年以来年化收益16.71%，超额收益7.4%，月度胜率61.2%。通过“两步法”还原持仓和Lasso回归优化预测，为投资者提供量化参考。

📋 核心要点(部分)

1. 季报持仓还原
2. 月度行业持仓计算
3. 基金池筛选
4. 因子计算