IC、IF、IH、IM基差收敛，对冲开仓正当时——信达证券2022年基差分析报告

2022-11金融投资📊 信达证券¥2

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报告摘要

报告指出IC、IF、IH基差贴水整体收敛，对冲成本降低，建议选择贴水最小合约对冲。IC季月合约年化贴水0.28%，IF为1.36%，IH为2.08%。跨期套利策略表现稳定，今年以来IC收益率5.52%，IF收益率3.24%，IH收益率2.09%。

报告指出IC、IF、IH基差贴水整体收敛，对冲成本降低，建议选择贴水最小合约对冲。IC季月合约年化贴水0.28%，IF为1.36%，IH为2.08%。跨期套利策略表现稳定，今年以来IC收益率5.52%，IF收益率3.24%，IH收益率2.09%。核心数据:0.28%;1.36%;2.08%。

本报告由信达证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年。

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适合金融投资者、量化交易员、对冲基金从业人员等读者参考。

重点分析了金融投资、基差收敛、信达证券、年基差等议题。