业绩预告信息披露质量因子构建改进-申万宏源金工量化新思路系列之八

报告摘要

本报告从业绩预告区间宽度和偏离度两个维度构建信息披露质量因子，回测显示宽窄因子RankIC均值-1.78%，偏离度因子-2.77%，多头月均超额收益分别达0.26%和0.61%，并进一步合成公司治理因子，选股表现优异。

《业绩预告信息披露质量因子构建改进-申万宏源金工量化新思路系列之八》主要包含哪些内容?

本报告从业绩预告区间宽度和偏离度两个维度构建信息披露质量因子，回测显示宽窄因子RankIC均值-1.78%，偏离度因子-2.77%，多头月均超额收益分别达0.26%和0.61%，并进一步合成公司治理因子，选股表现优异。核心数据:-1.78%;-2.77%;0.61%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由申万宏源发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 28.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、投资研究者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。