业绩预告信息披露质量因子构建改进-申万宏源金工量化新思路系列之八

2022-11金融投资📊 申万宏源¥2

📄 文件全名: 《金工量化新思路系列之八：业绩预告信息披露质量因子的构建与改进-申万宏源-(1)》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理投资研究者
📊 核心数据: -1.78%
-2.77%
0.61%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告从业绩预告区间宽度和偏离度两个维度构建信息披露质量因子，回测显示宽窄因子RankIC均值-1.78%，偏离度因子-2.77%，多头月均超额收益分别达0.26%和0.61%，并进一步合成公司治理因子，选股表现优异。

📋 核心要点(部分)

业绩预告信息披露质量因子构建
代理变量设计
因子回测表现
公司治理多维度合成

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