业绩预告信息披露质量因子构建改进-申万宏源金工量化新思路系列之八

2022-11金融投资📊 申万宏源¥2

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2022 年 11 月报告合集」 · 共 3880 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本报告从业绩预告区间宽度和偏离度两个维度构建信息披露质量因子，回测显示宽窄因子RankIC均值-1.78%，偏离度因子-2.77%，多头月均超额收益分别达0.26%和0.61%，并进一步合成公司治理因子，选股表现优异。

本报告从业绩预告区间宽度和偏离度两个维度构建信息披露质量因子，回测显示宽窄因子RankIC均值-1.78%，偏离度因子-2.77%，多头月均超额收益分别达0.26%和0.61%，并进一步合成公司治理因子，选股表现优异。核心数据:-1.78%;-2.77%;0.61%。

本报告由申万宏源发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合量化研究员、基金经理、投资研究者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。