如何通过基金配置beta甄别alpha？基于净值与持仓结合的FOF策略专题报告

2022-11金融投资📊 华宝证券¥2

📄 文件全名: 《FOF策略专题报告：基于净值与持仓结合的维度，如何通过基金配置beta，甄别alpha？-华宝证券》
🎯 适合读者: 基金投资者FOF基金经理金融分析师
📊 核心数据: 3类风格
2022
🏷️ 核心议题: #金融投资#alpha#beta#持仓结合

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报告摘要

本报告从投资者中观风格研判需求出发，探索有效基金风格分类方法，结合净值与持仓指标构建价值、成长及均衡轮动风格基金池，并采用风险收益综合打分模型筛选优质基金，历史回测显示风格组合差异显著且优于混合基金指数。

📋 核心要点(部分)

1. 基金中观风格分类, 2. 风格基金池构建, 3. 基金评价打分模型, 4. 风格基金组合策略, 5. 风险提示

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