本报告由方正证券于2017年10月发布，聚焦50ETF期权市场。标的指数稳步上扬，市场交易情绪持续乐观，近月P/C（持仓量）提升但P/C（成交额）下降，均处于低位。波动率出现分化，短期波动率较低。报告提出谨慎持有牛市价差组合的操作建议，并回顾了“点时成金”与“闻基起舞”两大策略组合的表现：前者自2015年2月累计收益67.47%，超额收益45.98%；后者自2016年以来收益4.28%，最大回撤仅1.89%。适合期权交易者、金融工程研究员、量化投资者及风险管理者参考。
本报告由方正证券于2017年10月发布，聚焦50ETF期权市场。标的指数稳步上扬，市场交易情绪持续乐观，近月P/C（持仓量）提升但P/C（成交额）下降，均处于低位。波动率出现分化，短期波动率较低。报告提出谨慎持有牛市价差组合的操作建议，并回顾了“点时成金”与“闻基起舞”两大策略组合的表现：前者自2015年2月累计收益67.47%，超额收益45.98%；后者自2016年以来收益4.28%，最大回撤仅1.89%。适合期权交易者、金融工程研究员、量化投资者及风险管理者参考。
本报告由方正证券于2017年10月发布，聚焦50ETF期权市场。标的指数稳步上扬，市场交易情绪持续乐观，近月P/C（持仓量）提升但P/C（成交额）下降，均处于低位。波动率出现分化，短期波动率较低。报告提出谨慎持有牛市价差组合的操作建议，并回顾了“点时成金”与“闻基起舞”两大策略组合的表现：前者自2015年2月累计收益67.47%，超额收益45.98%；后者自2016年以来收益4.28%，最大回撤仅1.89%。适合期权交易者、金融工程研究员、量化投资者及风险管理者参考。核心数据:“点时成金”组合累计收益67.47%;超额收益45.98%;“闻基起舞”组合收益4.28%。
本报告由方正证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 14。
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适合期权交易者、金融工程研究员、量化投资者、风险管理师等读者参考。
重点分析了金融投资、期权交易、方正证券、ETF等议题。