重拾自信RCP因子绩效月报-东吴证券金工定期报告-20221110

报告摘要

基于行为金融学过度自信偏差，创新运用高频数据构建RCP因子。全市场多空对冲年化收益21.57%，信息比率3.05，月度胜率81.90%，10月多头组合收益2.5%。

📋 核心要点(部分)

1. RCP因子绩效回顾
2. 选股模型简介