IH基差贴水扩大IM基差收敛 信达证券金融工程报告

报告摘要

报告分析了2022年11月11日股指期货基差变化，IH基差贴水扩大，IM基差整体收敛。IC季月合约年化贴水率-1.30%，IF、IH分别为1.03%、1.05%。期现对冲策略中最低贴水策略IC、IF选当月合约，IH选当季合约。跨期套利策略今年以来收益显著。

📋 核心要点(部分)

1. 期现对冲策略.跨期套利策略.基差收敛变动分析