个股配对思想在因子策略中的应用｜广发证券金融工程2017研究报告

报告摘要

本报告由广发证券金融工程团队于2017年发布，深入探讨个股配对思想在因子策略中的创新应用。核心内容包括：配对原理与反转因子的结合、基于个股配对的因子构建、在指数增强策略中的应用、以及配对调仓在多因子组合中的实践。报告通过量化方法验证了配对策略的有效性，为投资者提供了一种低风险、高收益的选股思路。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、因子策略开发者及对量化投资感兴趣的投资者阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 配对原理与反转因子
2. 基于个股配对的因子
3. 在指数增强中的应用
4. 配对调仓在多因子组合中的应用
5. 总结