数量化投资技术系列之三十一：行业内区分度动量选股探讨｜金融工程专题报告

本报告深入探讨了行业内多因子量化选股面临的挑战，创新性地提出基于因子贡献度的衡量体系，从持续性、显著性和偏离性三个维度评估因子表现。通过对中证800成分股证监会行业分析，筛选出交运仓储、批发零售、房地产、石化、金属非金属、机械设备和医药生物等适用行业，并设计加权打分方法选择行业内因子集。实证表明，行业内信息扩散更快，区分度动量持续时间短于全市场。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及金融工程学生阅读。核心数据:中证800成分股;证监会行业分类;交运仓储。

本报告由国信证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 20。

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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、金融工程学生等读者参考。

重点分析了金融投资、金融工程等议题。