数量化投资技术系列之三十一：行业内区分度动量选股探讨｜金融工程专题报告
📊 国信证券📂 投资分析📅 2017📄 20 页🕒 2026-04-29
报告简介
本报告深入探讨了行业内多因子量化选股面临的挑战，创新性地提出基于因子贡献度的衡量体系，从持续性、显著性和偏离性三个维度评估因子表现。通过对中证800成分股证监会行业分析，筛选出交运仓储、批发零售、房地产、石化、金属非金属、机械设备和医药生物等适用行业，并设计加权打分方法选择行业内因子集。实证表明，行业内信息扩散更快，区分度动量持续时间短于全市场。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及金融工程学生阅读。
报告目录
区分度动量扩展至行业子集、基于因子贡献度的行业分析、行业内区分度动量选股策略、思考及后续研究
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