本报告由民生证券研究院发布，提出一种基于高频月度金融数据的超储率跨期迭代估算模型，旨在解决央行季度披露滞后问题。通过倒推法定存款准备金率，实现月度超储率测算，作为市场资金状况的观测信号。核心亮点：1）构建跨期迭代法，利用每旬数据推算月度超储率；2）2006-2017年拟合误差均值仅0.32%，回归系数接近1；3）提供具体测算案例（2017年7月1.12%、8月1.09%）。适合宏观固收研究员、债券投资者、央行政策跟踪者、金融数据分析师及量化策略开发者。
本报告由民生证券研究院发布，提出一种基于高频月度金融数据的超储率跨期迭代估算模型，旨在解决央行季度披露滞后问题。通过倒推法定存款准备金率，实现月度超储率测算，作为市场资金状况的观测信号。核心亮点：1）构建跨期迭代法，利用每旬数据推算月度超储率；2）2006-2017年拟合误差均值仅0.32%，回归系数接近1；3）提供具体测算案例（2017年7月1.12%、8月1.09%）。适合宏观固收研究员、债券投资者、央行政策跟踪者、金融数据分析师及量化策略开发者。
本报告由民生证券研究院发布，提出一种基于高频月度金融数据的超储率跨期迭代估算模型，旨在解决央行季度披露滞后问题。通过倒推法定存款准备金率，实现月度超储率测算，作为市场资金状况的观测信号。核心亮点：1）构建跨期迭代法，利用每旬数据推算月度超储率；2）2006-2017年拟合误差均值仅0.32%，回归系数接近1；3）提供具体测算案例（2017年7月1.12%、8月1.09%）。适合宏观固收研究员、债券投资者、央行政策跟踪者、金融数据分析师及量化策略开发者。核心数据:拟合误差均值0.32%;最低误差0.02%;残差0.2%。
本报告由民生证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 13。
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适合宏观固收研究员、债券投资者、央行政策跟踪者、金融数据分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。