2017年全球股市量化研究：高Beta高价值股表现优异｜瑞银风格观察

报告摘要

瑞银2017年10月发布的全球风格观察报告显示，高Beta高价值股在发达市场表现突出，高销售收益率以1.7%的超额收益领跑，而低Beta风格表现最差。新兴市场中，高盈利动量风格最佳，小盘股最弱。报告还分析了亚洲（除日本）拥挤度抛售压力缓解、欧美风格模型参数更新导致价值权重下降等关键变化。适合量化投资者、资产配置经理、股票研究员及金融分析师参考。

📋 核心要点(部分)

1. Overview
2. One-month returns
3. Emerging Markets style indices
4. Asia ex Japan style indices
5. Sector-based styles
6. Style Timing
7. Crowding Barometer
8. Style Performance
9. Cross-sectional Dispersion