多因子量化选股：结合日内分时特征的量价增强模型研究-中信证券

2021-01金融投资22📊 中信证券¥1
📄 文件全名
《多因子量化选股系列专题研究：结合日内分时特征的量价增强模型研究-中信证券》
🎯 适合读者
量化投资者基金经理金融研究员
📊 核心数据
  1. 41.4%
  2. 0.068
🏷️ 核心议题
#金融投资#中信证券
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报告摘要

本文基于日内分时特征，通过遗传规划算法挖掘日频Alpha因子，构建中证500指数增强策略，实现2013年以来年化超额收益41.4%，信息比率6.8。因子交易逻辑以价格反转为主，尾盘换手率与收益率有效捕捉投资者行为偏差，为短周期Alpha预测提供新思路。

📋 核心要点(部分)

  1. 高频数据低频化
  2. 遗传规划算法原理
  3. 量价因子挖掘
  4. 因子结构交易逻辑
  5. 指数增强策略

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