多因子量化选股：结合日内分时特征的量价增强模型研究-中信证券

2021-01金融投资22📊 中信证券¥1

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报告摘要

本文基于日内分时特征，通过遗传规划算法挖掘日频Alpha因子，构建中证500指数增强策略，实现2013年以来年化超额收益41.4%，信息比率6.8。因子交易逻辑以价格反转为主，尾盘换手率与收益率有效捕捉投资者行为偏差，为短周期Alpha预测提供新思路。

本文基于日内分时特征，通过遗传规划算法挖掘日频Alpha因子，构建中证500指数增强策略，实现2013年以来年化超额收益41.4%，信息比率6.8。因子交易逻辑以价格反转为主，尾盘换手率与收益率有效捕捉投资者行为偏差，为短周期Alpha预测提供新思路。核心数据:41.4%;0.068。

本报告由中信证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 22。

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适合量化投资者、基金经理、金融研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、中信证券等议题。