量化多因子系列：QQC综合质量因子构建与沪深300指数增强应用

2021-01金融投资24📊 中金公司¥1

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报告摘要

本报告详细介绍了中金公司独创的QQC综合质量因子，从盈利能力、成长能力、盈余质量、营运效率、安全性、公司治理六大维度量化公司质量，因子全市场IC_IR高达0.87，样本外月度胜率87.5%，基于该因子的沪深300增强模型年化超额收益15%。

本报告详细介绍了中金公司独创的QQC综合质量因子，从盈利能力、成长能力、盈余质量、营运效率、安全性、公司治理六大维度量化公司质量，因子全市场IC_IR高达0.87，样本外月度胜率87.5%，基于该因子的沪深300增强模型年化超额收益15%。核心数据:0.87;2.18。

本报告由中金公司发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 24。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、指数增强、QQC、沪深等议题。