金融工程专题报告：股指期货展期价差与期限曲线凸性关系解析

2021-01金融投资22📊 东证期货¥1

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报告摘要

本报告深入分析了股指期货展期价差与期限曲线凸性的关系，揭示了Samuelson效应下远月合约价差波动特征。从定价实证和情绪因子回归两个角度，发现分红预期对升贴水比率贡献度最高，次月较当月价差预测R2达69%，下季较当季为67%，为套期保值策略提供量化参考。

本报告深入分析了股指期货展期价差与期限曲线凸性的关系，揭示了Samuelson效应下远月合约价差波动特征。从定价实证和情绪因子回归两个角度，发现分红预期对升贴水比率贡献度最高，次月较当月价差预测R2达69%，下季较当季为67%，为套期保值策略提供量化参考。核心数据:预测R2=69%。

本报告由东证期货发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 22。

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适合金融工程分析师、量化交易员、套保投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融工程等议题。