金融工程专题报告：股指期货展期价差与期限曲线凸性关系解析

报告摘要

本报告深入分析了股指期货展期价差与期限曲线凸性的关系，揭示了Samuelson效应下远月合约价差波动特征。从定价实证和情绪因子回归两个角度，发现分红预期对升贴水比率贡献度最高，次月较当月价差预测R2达69%，下季较当季为67%，为套期保值策略提供量化参考。

《金融工程专题报告：股指期货展期价差与期限曲线凸性关系解析》主要包含哪些内容?

本报告深入分析了股指期货展期价差与期限曲线凸性的关系，揭示了Samuelson效应下远月合约价差波动特征。从定价实证和情绪因子回归两个角度，发现分红预期对升贴水比率贡献度最高，次月较当月价差预测R2达69%，下季较当季为67%，为套期保值策略提供量化参考。核心数据:预测R2=69%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东证期货发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融工程分析师、量化交易员、套保投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融工程等议题。