逐鹿Alpha专题报告：资金流向因子在量化投资中的应用

2021-01金融投资14📊 财通证券¥1

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报告摘要

本报告基于Level-2数据构建资金流向因子，通过因子IC检验和NPR模型验证，发现小单和中单资金流向与未来收益显著相关，为Alpha策略提供有效信号。

本报告基于Level-2数据构建资金流向因子，通过因子IC检验和NPR模型验证，发现小单和中单资金流向与未来收益显著相关，为Alpha策略提供有效信号。

本报告由财通证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 14。

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适合量化研究员、金融分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、Alpha、量化投资中、逐鹿等议题。