基于BERT的分析师研报情感因子构建流程与因子表现分析

2021-01金融投资24📊 华泰证券¥1
📄 文件全名
《华泰人工智能系列之四十一：_基于BERT的分析师研报情感因子-华泰证券》
🎯 适合读者
量化研究员金融分析师投资经理
📊 核心数据
  1. 51.61%
  2. 69.69%
🏷️ 核心议题
#金融投资#BERT#因子表现
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报告摘要

本文基于BERT模型构建分析师研报情感因子，因子在2019年和2020年分别获得51.61%和69.69%的绝对收益。梳理了从预训练模型微调到因子构建的完整流程，并构建调整因子senti_adj以体现增量信息。因子测试优秀，TOP80组合表现卓越。

📋 核心要点(部分)

  1. 基于BERT的分析师研报情感因子构建流程
  2. 研报情感因子senti及调整因子senti_adj构建
  3. 因子测试与组合表现

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