基于BERT的分析师研报情感因子构建流程与因子表现分析

2021-01金融投资24📊 华泰证券¥1

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报告摘要

本文基于BERT模型构建分析师研报情感因子，因子在2019年和2020年分别获得51.61%和69.69%的绝对收益。梳理了从预训练模型微调到因子构建的完整流程，并构建调整因子senti_adj以体现增量信息。因子测试优秀，TOP80组合表现卓越。

本文基于BERT模型构建分析师研报情感因子，因子在2019年和2020年分别获得51.61%和69.69%的绝对收益。梳理了从预训练模型微调到因子构建的完整流程，并构建调整因子senti_adj以体现增量信息。因子测试优秀，TOP80组合表现卓越。核心数据:51.61%;69.69%。

本报告由华泰证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 24。

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适合量化研究员、金融分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、BERT、因子表现等议题。