华夏基金宽基ETF轮动策略：基于量化配置实现年化21.7%超额收益

2021-01金融投资13📊 申万宏源¥1

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报告摘要

基于华夏基金宽基指数ETF产品线，构建ETF轮动策略，综合基金仓位、机构资金流向和风格轮动信号，年化收益率21.7%，相对中证800超额收益15.8%，夏普比率1.99，有效把握上证50、沪深300、中证500及创业板轮动行情。

基于华夏基金宽基指数ETF产品线，构建ETF轮动策略，综合基金仓位、机构资金流向和风格轮动信号，年化收益率21.7%，相对中证800超额收益15.8%，夏普比率1.99，有效把握上证50、沪深300、中证500及创业板轮动行情。核心数据:21.7%;15.8%;1.99。

本报告由申万宏源发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 13。

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适合基金投资者、量化策略师、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、轮动策略、超额收益、ETF等议题。