超预期视角下的PB-ROE选股策略：量化选股实战指南

2021-01金融投资17📊 民生证券¥1

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报告摘要

基于预期差理论，构建PB-ROE-200股票池，引入超预期指标筛选PB-ROE-50组合，年化超额收益22.95%，最大回撤10.35%，夏普比率1.96，提供高性价比选股思路。

基于预期差理论，构建PB-ROE-200股票池，引入超预期指标筛选PB-ROE-50组合，年化超额收益22.95%，最大回撤10.35%，夏普比率1.96，提供高性价比选股思路。核心数据:22.95%;10.35%;1.96。

本报告由民生证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 17。

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适合量化投资者、金融工程研究员、选股策略研究者等读者参考。

重点分析了金融投资、选股策略、ROE、PB等议题。