超预期视角下的PB-ROE选股策略：量化选股实战指南

2021-01金融投资17📊 民生证券¥1
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《量化选股系列报告之五：超预期视角下的PB~ROE选股策略-民生证券》
🎯 适合读者
量化投资者金融工程研究员选股策略研究者
📊 核心数据
  1. 22.95%
  2. 10.35%
  3. 1.96
🏷️ 核心议题
#金融投资#选股策略#ROE#PB
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报告摘要

基于预期差理论，构建PB-ROE-200股票池，引入超预期指标筛选PB-ROE-50组合，年化超额收益22.95%，最大回撤10.35%，夏普比率1.96，提供高性价比选股思路。

📋 核心要点(部分)

  1. 寻找市场中的预期差
  2. 估值预期与盈利预期匹配
  3. 构造PB-ROE-200股票池
  4. 预期差中寻找超预期
  5. 构造PB-ROE-50投资组合

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