2017年9月A股行情分化，上证50下跌1.56%，而中证500、中证1000分别上涨2.05%、2.12%。官方PMI短期高点有望带动中小盘指数上涨，建议增加中证500、中证1000配置比例。全球资产配置中，风险平价+LLT择时策略本月收益0.87%，2017年累计3.61%；国内ABL组合本月收益0.31%，累计2.43%。量化基金方面，主动量化净值平均上涨1.52%，量化对冲下跌0.25%。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者、宏观策略分析师、基金销售机构。
2017年9月A股行情分化，上证50下跌1.56%，而中证500、中证1000分别上涨2.05%、2.12%。官方PMI短期高点有望带动中小盘指数上涨，建议增加中证500、中证1000配置比例。全球资产配置中，风险平价+LLT择时策略本月收益0.87%，2017年累计3.61%；国内ABL组合本月收益0.31%，累计2.43%。量化基金方面，主动量化净值平均上涨1.52%，量化对冲下跌0.25%。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者、宏观策略分析师、基金销售机构。
2017年9月A股行情分化，上证50下跌1.56%，而中证500、中证1000分别上涨2.05%、2.12%。官方PMI短期高点有望带动中小盘指数上涨，建议增加中证500、中证1000配置比例。全球资产配置中，风险平价+LLT择时策略本月收益0.87%，2017年累计3.61%；国内ABL组合本月收益0.31%，累计2.43%。量化基金方面，主动量化净值平均上涨1.52%，量化对冲下跌0.25%。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者、宏观策略分析师、基金销售机构。核心数据:上证50本月下跌1.56%;沪深300上涨0.38%;中证500上涨2.05%。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 18。
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适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者、宏观策略分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、基金月报、FOF、PMI等议题。