大类资产配置与基金月报：首批FOF发行，PMI推动中小盘指数上涨｜2017年10月

报告摘要

2017年9月A股行情分化，上证50下跌1.56%，而中证500、中证1000分别上涨2.05%、2.12%。官方PMI短期高点有望带动中小盘指数上涨，建议增加中证500、中证1000配置比例。全球资产配置中，风险平价+LLT择时策略本月收益0.87%，2017年累计3.61%；国内ABL组合本月收益0.31%，累计2.43%。量化基金方面，主动量化净值平均上涨1.52%，量化对冲下跌0.25%。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者、宏观策略分析师、基金销售机构。

📋 核心要点(部分)

1. 大类资产与宏观因子数据及配置建议
2. 场内基金概况与量化基金表现统计