海外文献推荐系列：股票隔夜收益与日内收益研究及拉锯战因子TugOfWar

2021-01金融投资30📊 兴业证券¥1
📄 文件全名
《海外文献推荐系列之一百一十：西学东渐-兴业证券》
🎯 适合读者
高频投资者长期投资者量化研究员
📊 核心数据
  1. 1倍标准差
🏷️ 核心议题
#金融投资#TugOfWar#拉锯战因子#日内收益
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报告摘要

本文研究股票隔夜与日内收益的持续性，发现动量与反转策略收益完全来自隔夜。构建拉锯战因子TugOfWar，当指标增加1倍标准差，策略下月收益增加1%。对高频与长期投资者有借鉴意义。

📋 核心要点(部分)

  1. 股票隔夜收益与日内收益连续性
  2. 14种策略隔夜与日内收益
  3. 拉锯战因子构建

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