海外文献推荐系列：股票隔夜收益与日内收益研究及拉锯战因子TugOfWar

2021-01金融投资30📊 兴业证券¥1

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报告摘要

本文研究股票隔夜与日内收益的持续性，发现动量与反转策略收益完全来自隔夜。构建拉锯战因子TugOfWar，当指标增加1倍标准差，策略下月收益增加1%。对高频与长期投资者有借鉴意义。

本文研究股票隔夜与日内收益的持续性，发现动量与反转策略收益完全来自隔夜。构建拉锯战因子TugOfWar，当指标增加1倍标准差，策略下月收益增加1%。对高频与长期投资者有借鉴意义。核心数据:1倍标准差。

本报告由兴业证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 30。

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适合高频投资者、长期投资者、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、TugOfWar、拉锯战因子、日内收益等议题。